Prosés Gauss

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, sungsi

Proses Gauss (Ing. Gaussian process) mangrupa prosés stokastik {Xt}t, numana unggal kombinasi linear (terhingga) tina Xt, mangrupa sebaran normal. Konsep ieu maké ngaran Carl Friedrich Gauss sabab sebaran normal kadangkala disebut ogé sebaran Gaussian distribution, sanajan Gauss lain nu mimiti nalungtik ieu distribusi. Catetan yén sababaraha pengarang (contona B. Simon dina rujukan di handap ieu) ogé nganggap yén variabel Xt miboga méan sarua jeung nol. Alternatipna, ieu proses Gauss iff keur susunan terhingga ditempokeun ku t1, ..., tk

mangrupa nilai-vektor variabel random Gauss. Migunakeun fungsi karakteristik variabel random, bisa dirumuskeun sipat Gauss saperti:{Xt}t mangrupa Gaussian iff keur unggal susunan terhingga nunjukkeun t1, ..., tk numana riil positip σl j jeung riil μj mangka

Angka σl j jeung μj nempokeun bakal jadi variabel kovarian jeung méan dina ieu proses.

Prosés Wiener leuwih luas di-pelajari tinimbang proses Gauss.

Proses Gauss bisa dipaké salaku fungsi prior probability distribution dina inferensi Bayes. Nilai kaputusan kontinyu nu mibanda prior proses Gaussian dipikanyaho salaku régrési prosés Gauss.

Rujukan[édit | édit sumber]

  • R. M. Dudley, Real Analysis and Probability, Wadsworth and Brooks/Cole, 1989.
  • B. Simon, Functional Integration and Quantum Physics, Academic Press, 1979.

Tumbu kaluar[édit | édit sumber]