Uji Kolmogorov-Smirnov

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, paluruh

Dina statistika, tes Kolmogorov-Smirnov dipaké keur ngabédakeun dua sebaran empiris atawa ngabédakeun sebaran empiris jeung sebaran tiori.

Cumulative distribution empiris keur n observasi yi dihartikeun ku E(x) = Σ i (yi < x). Tes statistik dua-sisi Kolmogorov-Smirnov dirumuskeun ku

nu mana F(x) nyaéta sebaran hipotesa atawa sebaran empiris séjénna. Sebaran probabilitas dua statistik ieu, nunjukkeun yén null hypothesis sebaran sarua nyaéta bener, henteu gumantung kana hipotesa sebaran, salila kontinyu. Knuth nunjukkeun sacara jéntré kumaha cara analisa signifikan tina pasangan statistik ieu. Loba masarakat nu maké max(Dn+, Dn-), tapi sebaran dina ieu statistik leuwih hese keur direngsekeun.

Hiji catetan dina kaayaan variabel bébas berulang, saperti poé dina sataun atawa poé dina saminggu, Kuiper's test leuwih hadé dipaké. Numerical Recipes mangrupa sumber nu hadé keur informasi ieu. Catetan saterusna, tes Kolmogorov-Smirnov leuwih sensitip dina titik nu deukeut kana median sebaran tinimbang dina tungtungna. Anderson-Darling test salah sahiji tes nu nunjukkeun kasaruaan sensitip di tungtung.

Tumbu kaluar[édit | édit sumber]