Autocovariance

Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas
Luncat ka: pituduh, paluruh

Dina statistics, deret waktu atawa signal kontinyu Xt, autocovariance nyaéta kovarian signal lawan versi ganti-waktuna sorangan. Lamun unggal tetapan dina runtuyan mibanda mean, E[Xt] = μt, mangka autocovariance dirumuskeun ku

nu mana E nyaéta operator ekspektasi. Lamun Xt nyaéta stationari orde-dua mangka definisi saterusna leuwih ilahar dipaké:

Notasi k nyaéta lobana signal nu geus diganti jeung ilaharna dipaké salaku lag. Waktu dinormalkeun ku cara ngabagi ku varianna σ2 mangka autokovarian jadi autokorelasi R(k), nyaéta

Sanajan kitu, sababara widang maké watesan autokovarian keur ngagantikeun autokorelasi atawa sabalikna.

Autokovarian bisa dipikanyaho salaku ukuran sabaraha ilaharna signa dina versi ganti-waktuna sorangan nu mana autokovarian σ2 nembongkeun korelasi nu sampurna dina waktu lag. Normalisasi ku varian bakal aya di antara [−1, 1].

Rujukan[édit | édit sumber]